Objetivos
En este curso se analizan los distintos problemas que surgen a la hora de especificar y estimar un modelo econométrico: heterocedasticidad, autocorrelación, regresores estocásticos y modelos dinámicos. Se proponen distintos contrastes para la detección de estos problemas y se estudian métodos de estimación más adecuados para cada caso, alternativos al de Mínimos Cuadrados Ordinarios.
Prerrequisitos
Se recomienda tomar primero alguna asignatura introductoria al análisis de regresión, como puede ser Introducción a la Econometría o Análisis de Regresión con gretl. Asímismo se recomienda tener conocimientos básicos en Matemáticas: álgebra lineal y cálculo diferencial, y Estadística: análisis descriptivo de datos e inferencia.
Last modified: Tuesday, 10 July 2012, 9:59 AM