Modelos de ecuaciones simultaneas con aplicaciones en Gretl [2013/12] [cas]

Estructura de temas

Tema 1. Identificación

• Notación general del modelo.
• Forma estructural y forma reducida.
• Comportamiento de los errores.
• El problema de la identificación.
• Concepto de equivalencia observacional.
• Condiciones de identificación: Condiciones de orden y rango.
• Conceptos de exacta identificación y sobre-identificación.

Tema 2. Estimación MCO y MCI.

• Concepto de información limitada.
• Estimación por MCO. Problemas en la forma estructural.
• Mínimos Cuadrados Indirectos (MCI).

Tema 3. Estimación MC2E y MVIL.

• Mínimos Cuadrados en dos etapas (MC2E).
• Máxima Verosimilitud con información limitada (MVIL).
• Propiedades de MCI, MC2E y MVIL.

Tema 4. Estimación MC3E y MVIC.

• Concepto de información completa.
• Ecuaciones aparentemente no relacionadas. Forma reducida.
• Mínimos Cuadrados en tres etapas (MC3E).
• Máxima Verosimilitud con información completa (MVIC).
• Propiedades de MC3E y MVIC.

Tema 4. Inferencia y contrastes de especificación.

• Inferencia: Contrastes de hipótesis sobre coeficientes.
• Contrastes de exogeneidad.
• Contrastes de sobreidentificación.

Tema 5. Aplicaciones empíricas utilizando gretl