Bibliografía

Referencias Bibliográficas Básicas

Teórica:

1. Greene, W. (1998), Análisis Econométrico, ed. Prentice Hall, 3ª edition.

2. Ramanathan, R. (2002), Introductory Econometrics with applications, ed. South-Western, 5th edition.

3. Wooldridge, J. M. (2003), Introductory Econometrics: A modern Approach, ed. South-Western, 2nd edition.

Ejercicios:

1. Alegre, J., Arcarons, J., Bolancé, C. y Díaz, L. (1995), Ejercicios y Problemas de Econometría, Colección Plan Nuevo, ed.AC.

2. Fernández, A., González, P., Regúlez, M., Moral, P., Esteban, V. (2005), Ejercicios de Econometría, ed. McGraw-Hill, 2ª edición.

3. Recopilación de ejercicios recomendados y exámenes de Econometría. Departamento de Economía Aplicada III (Econometría y Estadística). Mimeo Febrero 2009.

Ejercicios con gretl:

1. Ramanathan, R. (2002), Instructor's Manual to accompany, del libro Introductory Econometrics with applications, ed. South-Western, 5th edition, Harcourt College Publishers.

2. Wooldridge, J. M. (2003), Student Solutions Manual, del libro Introductory Econometrics: A modern Approach, ed. South-Western, 2nd edition.

Referencias Bibliográficas Complementarias

1. Alonso, A., Fernández, J. y Gallastegui, I. (2005), Econometría, ed. Pearson: Prentice Hall.

2. Breusch, T. S. y Pagan, A. R. (1979), “A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation”, Econometrica, 47, pp. 1287-1294.

3. Dougherty , Ch. (2006), Introduction to Econometrics, 3rd. Ed., Oxford University Press.

4. Goldfeld, S. M. y Quandt, R. E. (1965), “Some Test for Homoscedasticity”, Journal of the American Statistical Association, 60, pp. 539-547.

5. Gujarati, D. (2004), Econometría, ed. McGraw-Hill, 4ª edición.

6. Harvey , A., y Phillips, G. (1974), “A Comparison of the Power of Some Test for Heteroscedasticity in the General Linear Model”, Journal of Econometrics, 2, pp. 307-316.

7. Johnston, J. (1984), Métodos de Econometría, ed. Vicens Vivens, 4ª edición.

8. Maddala, G. S. (1996), Introducción a la Econometría, ed. Pearson: Prentice Hall.

9. Novales, A. (1993), Econometría, ed. McGraw-Hill, 2ª edición.

10. Pindyck, R.S. y Rubinfeld, D.L. (1998), Econometric Models and Economic Forecast, ed. McGraw-Hill, 4ª edición.

11. White, H. (1980), “A heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity”, Econometrica, 48, pp. 817-838.

Last modified: Friday, 19 November 2010, 12:26 PM