El modelo utilizado para estimar tiene:
1. Las perturbaciones autocorreladas
2. Las perturbaciones heterocedásticas
3. Las perturbaciones correladas con el regresor
4. Ninguna de las anteriores
El estimador MCO de los parámetros en el modelo (2) es
1. lineal
2. insesgado
3. eficiente
4. inconsistente
El estimador de VI es:
1. lineal
2. sesgado
3. inconsistente
4. eficiente
El contraste de Hausman sirve para contrastar
1. Si la variable R y el término de error v están o no correlados
2. Si la variable X y el término de error u están o no correlados
3. Si la variable instrumental y el término de error v están o no correlados
4. Si la variable instrumental y el término de error u están o no correlados
La fórmula de estimador de VI es:
La expresión del estadístico de Hausman es:
El resultado del contraste de Hausman es:
1. Aceptar la hipótesis nula al 5% de significación porque el valor muestral del estadístico es menor que 3,84
2. Rechazar la hipótesis nula al 5% de significación porque el valor muestral del estadístico es mayor que 3,84
3. Aceptar la hipótesis nula al 5% de significación porque el valor muestral del estadístico es mayor que 3,84
4. Rechazar la hipótesis nula al 5% de significación porque el valor muestral del estadístico es menor que 3,84

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