Fíjate en la tabla, en la tercera columna se muestran los residuos MCO, ûi, la forma general de obtener estos residuos es:
Los residuos que faltan en la tercera columna de la tabla son:
Dado el siguiente gráfico:
La dispersión de los residuos CRECE con CSS
La dispersión de los residuos DECRECE con CSS
La dispersión de los residuos es constante
No hay heterocedasticidad
Se va a realizar el contraste de Goldfeld Y Quandt donde la alternativa de Heterocedasticidad es que la varianza de ui es una función creciente de CSSi.
Dado el gráfico y el resultado del contraste, una forma funcional razonable para la varianza de ui es:
El estadístico del contraste de Goldfeld y Quandt y su distribución bajo Ho es:
El valor muestral del estadístico de Goldfeld y Quandt es:
39,26
2,35
189,1
El resultado del contraste al 5% de significación es:
La estimación del factor de escala σ^2 utilizando un estimador insesgado del mismo es:
El estimador insesgado de la matriz de varianzas y covarianzas del estimador MCG de β propuesto es:
La estimación de la matriz de varianzas y covarianzas del estimador MCG propuesto es:
Con el estimador que has propuesto en el apartado anterior el estadístico de contraste para la hipótesis nula Ho : β2 = 1, es decir, un aumento en las cotizaciones de la Seguridad Social recae totalmente sobre los trabajadores es:
El valor muestral del estadístico es:
-25,29
25,29
1,2
El resultado del contraste al 5% de significación es:
