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4. Ninguna de las anteriores
El valor muestral de los residuos t = 1, ... , 8
1. Evidencia la posible existencia de un proceso autorregresivo de primer orden en ut con 0 < ρ < 1
2. Evidencia la posible existencia de un proceso autorregresivo de primer orden en ut con -1 < ρ < 0
3. Evidencia que las perturbaciones del modelo son esféricas.
4. Los residuos del modelo no tienen media cero.
El valor muestral del estadístico de Durbin Watson y el resultado del contraste correspondiente son:
1. 2,95 y ut sigue un proceso autorregresivo de orden uno con -1 < ρ < 0
2. 2,95 y no existe autocorrelación
3. 1,95 y no existe autocorrelación
4. 2,95 y el contraste no es concluyente
Dado el resultado del contraste con el estadístico de Durbin Watson, sobre la dinámica de ut en el modelo podemos concluir:
4. Es positiva
1. -0,75
2. 0,75
3. -0,12
4. 0,6
1. 25,55 y 11,7
2. 25,55 y 11,72
3. 11,7 y 25,55
4. Ninguna de las anteriores
Podemos conseguir estimadores consistentes y asintóticamente eficientes de β1 y β2 estimando por MCO el siguiente modelo:
Las estimaciones de β1 y β2 en la segunda etapa del método de Cochrane-Orcutt son respectivamente:
1. 8,96 y 0,999
2. 5,12 y 0,999
3. 5,12 y 9,999
4. 8,96 y 9,999
La estimación de la varianza de la perturbación en el modelo transformado, es:
1. 0,1797
2. 0,411
3. 1
4. Ninguna de las anteriores
La estimación de la varianza es:
1. 0,1797
2. 0,411
3. 1
4. Ninguna de las anteriores
La desviación típica estimada de la pendiente del modelo es:
1. 0,18
2. 0,01
3. 0,11
4. Ninguna de las anteriores
La distribución asintótica bajo la hipótesis nula del estadístico de contraste para contrastar Ho : β = 0 es:
1. t(8-k)
2. t(7-k)
3. N(0,1)
4. N(1,0)
El valor muestral del estadístico de contraste para Ho : β = 0 es:
1. 5,31
2. 99,94
3. 2,3
4. Ninguna de las anteriores
La conclusión del contraste de Ho : β = 0 al 5% de significación es:
1. Se acepta Ho
2. El contraste no es concluyente
3. Se rechaza Ho
4. Todo falso

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